Réalisé par l’architecte Alphonse de Kalbermatten sur des plans que la légende locale attribue à Gustave Eiffel, le nouveau pénitencier est inauguré en 1913. Initialement, ce bâtiment pouvait recevoir 28 détenus. La construction d’un étage supplémentaire en 1954, lui permet de doubler sa capacité.
Désaffecté en 1997, le Pénitencier a été attribué aux Musées cantonaux du Valais pour leurs expositions. Le parti a été choisi de conserver la structure architecturale originale en ne faisant que de légères modifications pour permettre le nouvel usage: démontage des parois du 3ème étage pour obtenir une grande salle d'un seul tenant et démolition d'un mur de séparation de cellules par étage pour aménager deux salles de moyenne grandeur.